Publications
Preprints :
. Regret bounds for Narendra-Shapiro bandit algorithms. Avec Sofiane Saadane et Sébastien Gadat. arXiv
. Rate of convergence to equilibrium of fractional driven stochastic differential equations with rough multiplicative noise. Avec Aurélien Deya et Samy Tindel. 46 p.
. Stochastic approximation of Quasi-Stationary Distributions on compact spaces and Applications. Avec Michel Benaim et Bertrand Cloez. 36 p. arXiv
. Weighted Multilevel Langevin Ergodic Simulation of Invariant Measures. Avec Gilles Pagès. 43 p.
Articles publiés :
. Ergodicity of SDEs driven by fractional Brownian motion with multiplicative noise. Avec Joaquin Fontbona. A paraître aux Annales de l’IHP. HAL
. A stochastic model for speculative bubbles. Avec Sébastien Gadat et Laurent Miclo. ALEA. Volume XII. 491-532. 2015. arXiv
. Invariant distribution of duplicated diffusions and application to Richardson-Romberg extrapolation. Avec Vincent Lemaire et Gilles Pagès. Annales de l’Institut Henri Poincaré (B). 2015. Volume 51(4). 1562–1596. HAL
. Approximation of stationary solutions to SDEs driven by multiplicative fractional noise. Avec Serge Cohen et Samy Tindel. Stochastic Processes and Applications. Volume 124 (3). 2014. 1197-1225. HAL
. A mixed-step algorithm for the approximation of the stationary regime of a diffusion. Avec Gilles Pagès. Stochastic Processes and Applications. Volume 124 (1). 2014. 522-565. HAL
. Long Time Behavior of and Stationary Regime of Memory Gradient Diffusions. Avec Sébastien Gadat. Annales de l’Institut Henri Poincaré (B). Volume 50 (2). 2014. 564-601. HAL
. Large Deviation Principle for invariant distributions of Memory Gradient Diffusions. Avec Sébastien Gadat et Clément Pellegrini. EJP. Volume 18 (81). 2013. 1-34. HAL
. Ergodic Approximation of the distribution of a stationary diffusion: Rate of convergence. Avec Gilles Pagès. Annals of Applied Probability. Volume 22 (3). 2012. 1059-1100. HAL
. Approximation of Stationary Solutions of Gaussian Driven Stochastic Differential Equations. Avec Serge Cohen. Stochastic Processes and Applications. 121 (12). 2011. 2776-2801. HAL
. Estimation of the instantaneous volatility. Avec Alexander Alvarez, Monique Pontier et Nicolas Savy. Statistical Inference for Stochastic Processes. Volume 15 (1) 2012. 27-59. Arxiv
. A connection between extreme value theory and long time Approximation of SDEs. Stochastic processes and their applications. 19 (10). 2009. 3583-3607. HAL
. Approximation of the distribution of a stationary Markov process with application to option pricing. Avec Gilles Pagès. Bernoulli. 15 (1). 2009. 146-177. HAL
. Computation of the invariant measure of a Levy driven SDE : Rate of convergence. Stochastic processes and Applications. 118 (8). 2008. HAL
. Recursive computation of the invariant measure of a stochastic differential equation driven by a Lévy process. Annals of Applied Probability. 18 (2). 2008. HAL.
Proceedings :
. Long time behavior of Markov processes and beyond. Avec F. Bouguet, F. Malrieu, C. Poquet et J. Reygnier. ESAIM: Proc. and Surveys. Journées MAS 2014. Vol 51. Oct. 2015.
. Recent Advances in various fields of numerical probability. Avec C.E. Bréhier, P.E. Chaudru de Raynal, V. Lemaire et C. Rey. ESAIM:Proc. and Surveys. Journées MAS 2014. Vol 51. Oct. 2015.
Habilitation à Diriger des Recherches (2014) : Contributions à l’étude en temps long de processus stochastiques. Université Toulouse III.
Rapporteurs : Benjamin Jourdain, Denis Talay, Frederi Viens.
Jury : Fabrice Baudoin, Patrick Cattiaux, Serge Cohen, Benjamin Jourdain, Denis Talay, Gilles Pagès.
Thèse (2006) : Approximation du régime stationnaire d’une EDS avec sauts ». Université Paris VI.
Directeur : Gilles Pagès. Jury : Serge Cohen (rapporteur), Jean Jacod, Damien Lamberton, Gilles Pagès, Etienne Pardoux (rapporteur), Denis Talay.