Ma thèse : Stationnarité forte sur des graphes discrets ou quantiques

Thèmes de recherche :

• Temps forts de stationnarité
• Entrelacement de processus de Markov
• Chaînes de Markov à temps continu, diffusions
• Générateurs de diffusion, problèmes de martingale, EDS, temps locaux
• Approximation de processus de Markov

Publications et travaux en cours :

• G. Copros, Existence condition of strong stationary times for continuous time Markov chains on discrete graphs, Journal of Theoretical Probabilities, 2017. ArXiv ou version en français
• G. Copros, Equivalence between martingale problem and SDE characterizations of general diffusion processes (basé sur le chapitre 4 de ma thèse).
• G. Copros, Strong duality of a Markov jump process (basé sur le chapitre 3 de ma thèse).
• Poster de vulgarisation sur les temps forts de stationnarité (exposé en 2015 à la BU Sciences de l’Université Paul Sabatier).